Stochastic Processes and Financial Mathematics / Ludger Rüschendorf
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| Autore: |
Ruschendorf, Ludger
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| Titolo: |
Stochastic Processes and Financial Mathematics / Ludger Rüschendorf
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| Pubblicazione: | Berlin, : Springer, 2023 |
| Titolo uniforme: | Stochastische Prozesse und Finanzmathematik |
| Descrizione fisica: | ix, 304 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto non controllato: | Black-Scholes model |
| Donsker theorem | |
| Exponential levy models | |
| Itô-Formula | |
| Martingales and semi-martingales | |
| Optimal hedging strategies | |
| Option pricing | |
| Option valuation in complete and incomplete markets | |
| Portfolio optimization | |
| Skorohods embedding theorem | |
| Stochastic Analysis | |
| Stochastic Integrals | |
| Utility optimization | |
| Titolo autorizzato: | Stochastische Prozesse und Finanzmathematik |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0278549 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-662-64711-0 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Mathematics Study Resources Berlin [etc.] . -Springer , 2022- ; 1