Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal
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| Autore: |
Bishwal, Jaya P. N.
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| Titolo: |
Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal
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| Pubblicazione: | Cham, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica: | xxx, 613 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto non controllato: | Approximate maximum likelihood method |
| Asymptotic Theory | |
| Berry-Esseen bounds | |
| Discrete Observations | |
| Fractional Brownian motion | |
| Fractional Levy poses | |
| High-frequency data | |
| Ito stochastic differential equations | |
| Long memory | |
| Minimum contrast method | |
| Parameter Estimation | |
| Partially observed models | |
| Stochastic volatility models | |
| Titolo autorizzato: | Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN00277984 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-031-03861-7 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |