| Autore: |
Karatzas, Ioannis
|
| Titolo: |
Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve
|
| Pubblicazione: |
New York, : Springer, 1988 |
| Descrizione fisica: |
xxiii, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: |
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] |
| |
60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] |
| |
60J65 - Brownian motion [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato: |
Brownian Motion |
| |
Continuous-time stochastic processes |
| |
Differential equations |
| |
Filtration |
| |
Girsanov theorem |
| |
Local time |
| |
Markov Processes |
| |
Markov property |
| |
Martingales |
| |
Reflected Brownian motions |
| |
Semimartingales |
| |
Stochastic Calculus |
| |
Stochastic differential equations |
| |
Stochastic processes |
| Altri autori: |
Shreve, Steven E.
|
| Titolo autorizzato: |
Brownian motion and stochastic calculus |
|
| Formato: |
Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico |
Monografia |
| Lingua di pubblicazione: |
Inglese |
| Record Nr.: | VAN00269010 |
|
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico |
https://doi.org/10.1007/978-1-4684-0302-2 |
| Opac: |
Controlla la disponibilità qui |
