A Forward-Backward SDEs Approach to Pricing in Carbon Markets / Jean-François Chassagneux, Hinesh Chotai, Mirabelle Muûls
(Visualizza in formato marc)
(Visualizza in BIBFRAME)
| Autore: |
Chassagneux, Jean-François
|
| Titolo: |
A Forward-Backward SDEs Approach to Pricing in Carbon Markets / Jean-François Chassagneux, Hinesh Chotai, Mirabelle Muûls
|
| Pubblicazione: | vi, 104 p., : ill. ; 24 cm |
| Edizione: | Cham : Springer, 2017 |
| Descrizione fisica: | Pubblicazione in formato elettronico |
| Soggetto topico: | 60H30 - Applications of stochastic analysis (to PDEs, etc.) [MSC 2020] |
| 91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020] | |
| Altri autori: |
Chotai, Hinesh
Muûls, Mirabelle
|
| Titolo autorizzato: | Forward-Backward SDEs Approach to Pricing in Carbon Markets |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | SUN0124026 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | http://doi.org/10.1007/978-3-319-63115-8 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
SpringerBriefs in Mathematics of Planet Earth : Weather, Climate, Oceans Cham . -Springer , 2017-.