Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance / Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati
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| Autore: |
Platen, Eckhard
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| Titolo: |
Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance / Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati
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| Pubblicazione: | Berlin : Springer, c2010 |
| Descrizione fisica: | xxviii, 856 p. ; 25 cm |
| Disciplina: | 519.2 |
| Soggetto topico: | Equazioni differenziali stocastiche |
| Altri autori: |
Bruti Liberati, Nicolaauthor
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| ISBN: | 9783642120572 |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | 991001458949707536 |
| Lo trovi qui: | Univ. del Salento |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Stochastic modelling and applied probability ; 64