Stochastic calculus with infinitesimals / Frederik S. Herzberg

• Autore: Herzberg, Frederik S.
• Pubblicazione: XVIII, 112 p. ; 24 cm
• Titolo uniforme: Stochastic calculus with infinitesimals
• Edizione: Berlin : Springer, 2013
• Soggetto topico: 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]; 60G51 - Processes with independent increments; Lévy processes [MSC 2020]; 60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020]; 03H05 - Nonstandard models in mathematics [MSC 2020]; 60G05 - Foundations of stochastic processes [MSC 2020]; 81Q30 - Feynman integrals and graphs; applications of algebraic topology and algebraic geometry [MSC 2020]; 91G30 - Interest rates, asset pricing, etc. (stochastic models) [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Asset pricing; Feynman Path Integral; Infinitesimals; Internal Set Theory
• Titolo autorizzato: Stochastic calculus with infinitesimals
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN0096220
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: http://doi.org/10.1007/978-3-642-33149-7