Continuous Parameter Markov Processes and Stochastic Differential Equations / Rabi Bhattacharya, Edward C. Waymire
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| Autore: |
Bhattacharya, Rabi
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| Titolo: |
Continuous Parameter Markov Processes and Stochastic Differential Equations / Rabi Bhattacharya, Edward C. Waymire
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| Pubblicazione: | Cham, : Springer, 2023 |
| Descrizione fisica: | xv, 506 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] | |
| 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Central Limit Theorem |
| Hille-Yoshida theorem | |
| Infinitely divisible distributions | |
| Jump phenomena | |
| Lévy processes | |
| Markov processes with jumps | |
| Markov property | |
| Semigroups | |
| Altri autori: |
Waymire, Edward C.
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| Titolo autorizzato: | Continuous Parameter Markov Processes and Stochastic Differential Equations |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN00278768 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-031-33296-8 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Graduate texts in mathematics New York [etc.] . -Springer , 1950- ; 299