Applied Quantitative Finance / Wolfgang Karl Härdle, Cathy Yi-Hsuan Chen, Ludger Overbeck editors

• Pubblicazione: Berlin, : Springer, 2017
• Titolo uniforme: Applied Quantitative Finance
• Edizione: 3. ed
• Descrizione fisica: x, 372 p. : ill. ; 24 cm
• Soggetto topico: 00B15 - Collections of articles of miscellaneous specific interest [MSC 2020]; 62Pxx - Applications of statistics [MSC 2020]; 91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020]; 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Copula; Copula modelling; Credit risk; Cryptocurrency; Default modeling; Dynamics risk measurement; High-frequency data; Market risk; Network risk; Portfolio; Quantitative Finance; Quantitative methods; Risk management; Systemic risk; Time varying quantile lasso; Value at risk; Volatility
• Persona (resp. second.): Chen, Cathy Yi-Hsuan; Härdle, Wolfgang K.; Overbeck, Ludger
• Titolo autorizzato: Applied Quantitative Finance
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN00123841
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: http://doi.org/10.1007/978-3-662-54486-0
• Serie: Statistics and computing Berlin [etc.] . -Springer , 1993-