In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.)

• Pubblicazione: Berlin, : Springer, 2006
• Titolo uniforme: In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX
• Descrizione fisica: VIII, 417 p. ; 24 cm
• Soggetto topico: 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]; 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]; 60Jxx - Markov processes [MSC 2020]; 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Brownian Motions; Brownian bridge; Calculus; Diffusion Processes; Dirichlet process; Filtration; Local martingale; Lévy processes; Martingales; Mathematical Finance; Ornstein-Uhlenbeck process; Quantitative Finance; Semimartingales; Sets; Stochastic Calculus
• Persona (resp. second.): Émery, Michel; Meyer, Paul-André; Yor, Marc
• Note generali: Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico
• Titolo autorizzato: In memoriam Paul-Andre Meyer
• ISBN: 978-35-403-0994-9
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN00057413
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: /sebina/repository/catalogazione/documenti/ID 57413.pdf; https://doi.org/10.1007/b128398