| Autore: |
Karatzas, Ioannis
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| Titolo: |
Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve
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| Pubblicazione: |
New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] |
| Edizione: |
Repr. of 2. ed |
| Descrizione fisica: |
XXIII, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: |
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
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60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] |
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60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] |
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60J65 - Brownian motion [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato: |
Brownian Motion |
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Continuous-time stochastic processes |
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Differential equations |
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Filtration |
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Girsanov theorem |
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Local time |
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Markov Processes |
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Markov property |
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Martingales |
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Reflected Brownian motions |
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Semimartingales |
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Stochastic Calculus |
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Stochastic differential equations |
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Stochastic processes |
| Altri autori: |
Shreve, Steven E.
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| Titolo autorizzato: |
Brownian motion and stochastic calculus |
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| ISBN: |
978-03-87976-55-6 |
| Formato: |
Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico |
Monografia |
| Lingua di pubblicazione: |
Inglese |
| Record Nr.: | VAN00055724 |
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| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico |
/sebina/repository/catalogazione/documenti/Karatzas, Shreve - Brownian motion and stochastic calculus. 2. ed..pdf |
| Opac: |
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