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[null,"1.","Record Nr.",null,"UNINA9910842489303321"]
[null,null,"Autore",null,"Pascucci Andrea"]
[null,null,"Titolo",null,"Teoria della Probabilità : Processi e calcolo stocastico / / by Andrea Pascucci"]
[null,null,"Pubbl/distr/stampa",null,"Milano : , : Springer Milan : , : Imprint : Springer, , 2024"]
[null,null,"ISBN",null,"9788847040281"]
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[null,null,"Edizione",null,"[1st ed. 2024.]"]
[null,null,"Descrizione fisica",null,"1 online resource (396 pages)"]
[null,null,"Collana",null,"La Matematica per il 3+2, , 2038-5757 ; ; 156"]
[null,null,"Disciplina",null,"519.2"]
[null,null,"Soggetti",null,"Probabilities"]
[{"$nulls":4},"Social sciences - Mathematics"]
[{"$nulls":4},"Probability Theory"]
[{"$nulls":4},"Mathematics in Business, Economics and Finance"]
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[null,null,"Lingua di pubblicazione",null,"Italiano"]
[null,null,"Formato",null,"Materiale a stampa"]
[null,null,null,"Livello bibliografico","Monografia"]
[null,null,"Nota di contenuto",null,"6 Processi stocastici -- 7 Processi di Markov -- 8 Processi continui -- 9 Moto Browniano -- 10 Processo di Poisson -- 11 Tempi d’arresto -- 12 Proprietà di Markov forte -- 14 Teoria della variazione -- 15 Integrazione stocastica secondo Itô -- 16 Formula di Itô -- 17 Calcolo stocastico multidimensionale -- 18 Cambi di misura e rappresentazione di martingale -- 19 Equazioni differenziali stocastiche -- 20 Formule di Feynman-Kac -- 21 Equazioni stocastiche lineari -- 22 Soluzioni forti -- 23 Soluzioni deboli -- 24 Complementi -- 25 Introduzione alle PDE paraboliche."]
[null,null,null,"Sommario/riassunto","Questo libro offre un approccio moderno alla teoria dei processi stocastici in tempo continuo e del calcolo differenziale stocastico. I contenuti vengono trattati in modo rigoroso, completo e autonomo. Nella prima parte, viene introdotta la teoria dei processi di Markov e delle martingale, con un approfondimento sul moto Browniano e il processo di Poisson. Di seguito, è sviluppata la teoria dell'integrazione stocastica per semi-martingale continue. Una parte sostanziosa è dedicata alle equazioni differenziali stocastiche, ai principali risultati di risolubilità e unicità in senso debole e forte, alle equazioni stocastiche lineari e alla relazione con le equazioni differenziali alle derivate parziali deterministiche. Ogni capitolo è corredato di numerosi esempi. "]
[{"$nulls":4},"Questo testo nasce dall'esperienza più che ventennale di insegnamento in corsi su processi e calcolo stocastico presso le lauree magistrali in Matematica, in Quantitative finance e i corsi post-laurea in Matematica per le applicazioni e in Finanza matematica dell'Università di Bologna. Il libro raccoglie materiale per almeno due insegnamenti semestrali in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Economia...) e intende fornire un solido background a coloro che sono interessati allo sviluppo della teoria e delle applicazioni del calcolo stocastico. Questo testo completa il percorso iniziato col primo volume di Teoria della Probabilità - Variabili aleatorie e distribuzioni, attraverso una selezione di temi classici avanzati di analisi stocastica."]