LEADER 03904nam 22004815 450 001 996466478303316 005 20211005015308.0 010 $a3-540-38197-X 024 7 $a10.1007/BFb0101091 035 $a(CKB)1000000000438292 035 $a(DE-He213)978-3-540-38197-6 035 $a(MiAaPQ)EBC6587930 035 $a(Au-PeEL)EBL6587930 035 $a(OCoLC)1005813904 035 $a(PPN)155211889 035 $a(EXLCZ)991000000000438292 100 $a20100730d1976 u| 0 101 0 $afre 135 $aurnn|008mamaa 181 $ctxt$2rdacontent 182 $cc$2rdamedia 183 $acr$2rdacarrier 200 10$aSéminaire de Probabilités X$b[electronic resource] $eUniversité de Strasbourg /$fedited by P.-A. Meyer 205 $a1st ed. 1976. 210 1$aBerlin, Heidelberg :$cSpringer Berlin Heidelberg :$cImprint: Springer,$d1976. 215 $a1 online resource (593 p.) 225 1 $aSéminaire de Probabilités,$x0720-8766 ;$v511 311 $a3-540-07681-6 327 $aLa methode des semi-mrtingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marque -- One-dimensional potential embedding -- Un theoreme de representation des martingales pour les ensembles regeneratifs -- A simple remark on the conditioned square functions for martingale transforms -- Absolute continuity of Markov processes -- Germ-field Markov property for multiparameter processes -- La theorie de la prediction de F. Knight -- Sur la theorie de la prediction, et le probleme de decomposition des tribus F t+ o -- Generation of ?-fields by step processes -- Les inegalites classiques -- L'operateur carré du champ -- Correction aux ?Inegalites de LITTLEWOOD-PALET? -- Les inegalites generales -- Semi-groupes de convolution symetriques -- A probabilistic approach to non-linear Dirichlet problem -- Skorokhod stopping times of minimal variance -- On the krickeberg decomposition of continuous martingales -- The Q-matrix problem -- On a stopped Brownian motion formula of H.M. Taylor -- On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations with reflecting barrier conditions -- et notations generales -- Chapitre I. Integrales de stieltjes stochastiques -- Chapitre II. Martingales de carré integrable -- Chapitre III: La formule du changement de variables forme préliminaire -- Martingales locales changement de variables, formules exponentielles -- Les espaces H 1 et BMO -- Complements aux chapitres I?V -- Sur certains espaces de martingales localement de carre integrable -- Espaces fortement stables de martingales de carre integrable -- Representation des martingales comme integrales stochastiques des processus optionnels -- Decompositions des martingales locales et formules exponentielles -- Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles -- Sur la decomposition multiplicative des sousmartingales positives -- The Q-matrix problem 2: KOLMOGOROV backward equations -- Separabilite optionnelle, d'apres doob -- Note on pasting of two Markov processes -- A characterization of BMO-martingales -- Demonstration elementaire d'un theoreme de Novikov -- Corrections a des exposes de 1973/74 -- Sur la construction de noyaux boreliens -- Un point de priorite -- Complements aux exposes sur les ensembles analytiques et les temps d'Arret. 410 0$aSéminaire de Probabilités,$x0720-8766 ;$v511 606 $aMathematics 606 $aMathematics, general$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M00009 615 0$aMathematics. 615 14$aMathematics, general. 676 $a510 702 $aMeyer$b P.-A$4edt$4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt 801 0$bMiAaPQ 801 1$bMiAaPQ 801 2$bMiAaPQ 906 $aBOOK 912 $a996466478303316 996 $aSéminaire de Probabilités X$92831089 997 $aUNISA