LEADER 01405nam--2200385---4500 001 990000500870203316 005 20091120171849.0 010 $a88-14-03479-6 035 $a0050087 035 $aUSA010050087 035 $a(ALEPH)000050087USA01 035 $a0050087 100 $a20010611d1992----km-y0ENGy0103----ba 101 $aita 102 $aIT 200 1 $a<> struttura per scadenza dei tassi d'interesse e i titoli derivati$el'approccio "option pricing" in un modello multivariato con inflazione e tasso di cambio, applicato al mercato italiano$fRiccardo Cesari 210 $aMilano$cGiuffrè$d1992 215 $aXVI, 296 p.$d23 cm 225 2 $aSaggi di teoria e politica economica$hSerie 2$v35 410 $12001$aSaggi di teoria e politica economica$hSerie 2$v35 606 0 $aEconomia$xTeorie 606 0 $aEconomia$xModelli matematici 676 $a330.1 700 1$aCESARI,$bRiccardo$0460907 801 0$aIT$bsalbc$gISBD 912 $a990000500870203316 951 $aXXX.B. Coll. 37/ 20 (COLL. KB 35)$b180 G$cXXX.B. Coll. 37/ 20 (COLL. KB)$d00247031 959 $aBK 969 $aECO 979 $aPATTY$b90$c20010611$lUSA01$h1200 979 $c20020403$lUSA01$h1659 979 $aPATRY$b90$c20040406$lUSA01$h1635 979 $aRSIAV3$b90$c20091120$lUSA01$h1718 996 $aStruttura per scadenza dei tassi d'interesse e i titoli derivati$9198665 997 $aUNISA