LEADER 04011aam 2200373 n 450 001 9910985864303321 005 20250618102223 010 $a83-8142-549-2 035 $a(CKB)4100000009585047 035 $a(ceeol)ceeol795049 035 $a(CEEOL)795049 035 $a(EXLCZ)994100000009585047 100 $a20252218d2019 ||l | 101 0 $apol 200 1 $aEfektywno?? informacyjna rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej$fDominik Kubacki 210 $a?ód? [Poland] $cWydawnictwo Uniwersytetu ?ódzkiego$d2019 215 $a1 online resource (1 p. 554) 225 $aUniwersytet ?ódzki 311 08$a83-8142-548-4 330 $aThe aim of the book is an attempt to assess whether the selected European financial markets have been informationally efficient in the years 2004-2017 in the semi-strong form and to comparatively analyse if selected emerging markets differ from mature markets. The study is an attempt to verify the hypothesis of above-average rate of return on various financial assets to announce the decision of the central bank to change or leave the reference rate unchanged and to issue a decision by the national statistical institution with the Gross Domestic Product index on the yield curve and the stock market. In the empirical part of the dissertation is presented and applied analysis of test events. In a study to compare several financial markets, author selected three countries: Poland, Czech Republic and Great Britain whose choice resulted from several common features that were characterized in the book. The study used the following financial instruments: interest interbank FRA contracts, bonds, swaps IRS indices. The obtained results of empirical research on the markets in Poland, the Czech Republic and the United Kingdom have shown that the analyzed financial markets are not fully compliant with the theory of effective markets in the form of an average. However, as detailed analysis of individual segments of financial markets in individual countries had such features. // Celem ksi??ki jest próba oceny czy wybrane europejskie rynki finansowe by?y efektywne informacyjnie w latach 2004?2017 w formie pó?silnej oraz dokonanie analizy porównawczej pomi?dzy wybranymi rynkami wschodz?cymi a dojrza?ymi. Badanie jest prób? zweryfikowania hipotezy o ponadprzeci?tnej stopie zwrotu z ró?nych aktywów finansowych na og?oszenia decyzji banku centralnego o zmianie lub pozostawieniu bez zmian stopy referencyjnej oraz og?oszenia decyzji przez narodow? instytucj? statystyczn? o wska?niku Produktu Krajowego Brutto na krzyw? dochodowo?ci oraz gie?dowy rynek akcji. W cz??ci empirycznej rozprawy przedstawiono i zastosowano analiz? testów zdarze?. W badaniu do porównania kilku rynków finansowych, wybrano trzy kraje: Polsk?, Czechy i Wielk? Brytani?, których wybór wynika? z kilku cech wspólnych, które scharakteryzowano w ksi??ce. W badaniu do oceny wp?ywu (reakcji) wykorzystano kilka instrumentów finansowych i indeksy gie?dowe tj.: stopy rynku mi?dzybankowego kontrakty FRA, obligacje skarbowe, swapy IRS, indeksy gie?dowe. Uzyskane wyniki bada? empirycznych na rynkach w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii wykaza?y, ?e analizowane rynki finansowe nie s? w pe?ni zgodne z teori? rynków efektywnych w formie ?redniej. Jednak jak szczegó?owo przeanalizowano poszczególne segmenty rynków finansowych w poszczególnych krajach posiada?y takie cechy. 606 $aEconomy 606 $aSupranational / Global Economy 606 $aFinancial Markets 615 0$aEconomy 615 0$aSupranational / Global Economy 615 0$aFinancial Markets 700 $aKubacki$b Dominik$01825811 712 02$aCentral and Eastern European Online Library 801 0$bceeol 801 1$bceeol 906 $aBOOK 912 $a9910985864303321 996 $aEfektywno?? informacyjna rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej$94393722 997 $aUNINA