LEADER 03913nam 22005895 450 001 9910842489303321 005 20250113165459.0 010 $a9788847040281 010 $a8847040280 024 7 $a10.1007/978-88-470-4028-1 035 $a(MiAaPQ)EBC31202238 035 $a(Au-PeEL)EBL31202238 035 $a(DE-He213)978-88-470-4028-1 035 $a(CKB)30818303600041 035 $a(OCoLC)1425790863 035 $a(EXLCZ)9930818303600041 100 $a20240306d2024 u| 0 101 0 $aita 135 $aurcnu|||||||| 181 $ctxt$2rdacontent 182 $cc$2rdamedia 183 $acr$2rdacarrier 200 10$aTeoria della Probabilità $eProcessi e calcolo stocastico /$fby Andrea Pascucci 205 $a1st ed. 2024. 210 1$aMilano :$cSpringer Milan :$cImprint: Springer,$d2024. 215 $a1 online resource (396 pages) 225 1 $aLa Matematica per il 3+2,$x2038-5757 ;$v156 311 08$a9788847040274 311 08$a8847040272 327 $a6 Processi stocastici -- 7 Processi di Markov -- 8 Processi continui -- 9 Moto Browniano -- 10 Processo di Poisson -- 11 Tempi d?arresto -- 12 Proprietà di Markov forte -- 14 Teoria della variazione -- 15 Integrazione stocastica secondo Itô -- 16 Formula di Itô -- 17 Calcolo stocastico multidimensionale -- 18 Cambi di misura e rappresentazione di martingale -- 19 Equazioni differenziali stocastiche -- 20 Formule di Feynman-Kac -- 21 Equazioni stocastiche lineari -- 22 Soluzioni forti -- 23 Soluzioni deboli -- 24 Complementi -- 25 Introduzione alle PDE paraboliche. 330 $aQuesto libro offre un approccio moderno alla teoria dei processi stocastici in tempo continuo e del calcolo differenziale stocastico. I contenuti vengono trattati in modo rigoroso, completo e autonomo. Nella prima parte, viene introdotta la teoria dei processi di Markov e delle martingale, con un approfondimento sul moto Browniano e il processo di Poisson. Di seguito, è sviluppata la teoria dell'integrazione stocastica per semi-martingale continue. Una parte sostanziosa è dedicata alle equazioni differenziali stocastiche, ai principali risultati di risolubilità e unicità in senso debole e forte, alle equazioni stocastiche lineari e alla relazione con le equazioni differenziali alle derivate parziali deterministiche. Ogni capitolo è corredato di numerosi esempi. Questo testo nasce dall'esperienza più che ventennale di insegnamento in corsi su processi e calcolo stocastico presso le lauree magistrali in Matematica, in Quantitative finance e i corsi post-laurea in Matematica per le applicazioni e in Finanza matematica dell'Università di Bologna. Il libro raccoglie materiale per almeno due insegnamenti semestrali in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Economia...) e intende fornire un solido background a coloro che sono interessati allo sviluppo della teoria e delle applicazioni del calcolo stocastico. Questo testo completa il percorso iniziato col primo volume di Teoria della Probabilità - Variabili aleatorie e distribuzioni, attraverso una selezione di temi classici avanzati di analisi stocastica. 410 0$aLa Matematica per il 3+2,$x2038-5757 ;$v156 606 $aProbabilities 606 $aSocial sciences$xMathematics 606 $aProbability Theory 606 $aMathematics in Business, Economics and Finance 606 $aProbabilitats$2thub 608 $aLlibres electrònics$2thub 615 0$aProbabilities. 615 0$aSocial sciences$xMathematics. 615 14$aProbability Theory. 615 24$aMathematics in Business, Economics and Finance. 615 7$aProbabilitats 676 $a519.2 700 $aPascucci$b Andrea$0475297 801 0$bMiAaPQ 801 1$bMiAaPQ 801 2$bMiAaPQ 906 $aBOOK 912 $a9910842489303321 996 $aTeoria della Probabilità$91892958 997 $aUNINA