LEADER 04581nam 2200529 450 001 9910807271203321 005 20200127084302.0 010 $a2-511-01723-7 035 $a(CKB)3710000000461740 035 $a(EBL)2085971 035 $a(MiAaPQ)EBC2085971 035 $a(Au-PeEL)EBL2085971 035 $a(OCoLC)918625042 035 $a(PPN)250253992 035 $a(EXLCZ)993710000000461740 100 $a20200127d2014 uy 0 101 0 $afre 135 $aur|n|---||||| 181 $ctxt$2rdacontent 182 $cc$2rdamedia 183 $acr$2rdacarrier 200 10$aFutures, Swaps, Options $eLes produits financiers de?rive?s /$fAlain Ruttiens ; pre?faces, Bruno Colmant, Didier Marteau 210 1$aLie?ge :$cEdiPro,$d[2014] 210 4$d©2014 215 $a1 online resource (515 p.) 225 0 $aGuide Practice 300 $aDescription based upon print version of record. 311 $a2-87496-212-0 327 $aCouverture; Page de titre; Pre?face de Bruno Colmant; Pre?face de Didier Marteau; Introduction; Les produits de?rive?s financiers; Typologie des ope?rations de marche? financier; Marche? boursier et marche? hors bourse; 1. Les futures; Chapitre 1. - Ge?ne?ralite?s; Chapitre 2. - Les futures sur indices boursiers; Chapitre 3. - Concepts techniques fondamentaux; Chapitre 4. - L'utilisation des futures sur indice boursier; Chapitre 5. - Les futures « notionnels », sur papier obligataire; Chapitre 6. - Les futures sur taux court; Chapitre 7. - Les futures sur devises 327 $aChapitre 8. - Les futures sur commodite?s non financie?resChapitre 9. - Ope?ration a? terme hors bourse ou contrat de future ?; Chapitre 10. - Les CFD ou « Contract For Difference »; 2. Les swaps; Chapitre 1. - Pre?sentation des swaps; Chapitre 2. - Le pricing d'un swap; Chapitre 3. - L'e?volution du marche? des swaps; Chapitre 4. - L'utilisation des swaps; Chapitre 5. - Les swaps de seconde ge?ne?ration ou swaps « exotiques »; Chapitre 6. - Echange d'autres types de cash flows; 3. Les options; Chapitre 1. - Ge?ne?ralite?s; Chapitre 2. - Les options sur actions et sur indices boursiers 327 $aChapitre 3. - Les options sur devisesChapitre 4. - Les options sur taux d'inte?re?t courts; Chapitre 5. - Les options sur taux longs; Chapitre 6. - Les options de seconde ge?ne?ration ou « exotiques »; 4. Les produits structure?s ou structures; Chapitre 1. - Les structures sur devises; Chapitre 2. - Les structures sur taux d'inte?re?t - application a? des dettes; Chapitre 3. - Les structures sur taux d'inte?re?t - application a? des actifs; Chapitre 4. - Les structures sur actions & indices boursiers; Chapitre 5. - Autres types de structures; Chapitre 6. - Le prix des produits structure?s 327 $ainte?re?t pour les parties5. Les produits de?rive?s de cre?dit; Chapitre 1. - Le risque de cre?dit; Chapitre 2. - Les produits de?rive?s de cre?dit; Chapitre 3. - Le pricing des de?rive?s de cre?dit; 6. Les risques inhe?rents au trading de produits de?rive?s; Chapitre 1. - Les risques lie?s aux de?rive?s eux-me?mes; Chapitre 2. - Risques lie?s a? la mise en ?uvre des de?rive?s; Chapitre 3. - Avant de parler de risk management : le concept de « risque de position »; Annexes; Annexe 1. - Les ope?rations de marche? a? terme; Annexe 2. - La de?termination du prix d'une option 327 $aAnnexe 3. - La de?termination du prix d'un de?rive? de cre?ditDans la me?me collection; Copyright 330 $a Qu'il s'agisse des futures, des swaps, des options ou de leurs combinaisons en « produits structure?s », les produits financiers de?rive?s sont devenus incontournables dans le monde de la finance des marche?s. Le pre?sent ouvrage analyse ces instruments de manie?re claire et comple?te, en privile?giant : - le recours a? des exemples re?els et de?taille?s d'ope?rations de marche?;- le point de vue de l'utilisateur, tant dans le cadre d'ope?rations de couverture du risque de change, de taux d'inte?re?t, de cours des actions, au niveau du risque de cre?dit, que du point de vue spe?culatif.La pre?sentation de ces i 606 $aDerivative securities 615 0$aDerivative securities. 676 $a332.6457 700 $aRuttiens$b Alain$0848795 702 $aColmant$b Bruno 702 $aMarteau$b Didier 801 0$bMiAaPQ 801 1$bMiAaPQ 801 2$bMiAaPQ 906 $aBOOK 912 $a9910807271203321 996 $aFutures, Swaps, Options$93932837 997 $aUNINA