LEADER 05259oam 22007334a 450 001 9910734995203321 005 20201016235217.0 010 $a9782760517721 010 $a2760517721 010 $a9781435690509 010 $a1435690508 035 $a(CKB)1000000000704923 035 $a(EBL)600054 035 $a(OCoLC)694342081 035 $a(SSID)ssj0000734576 035 $a(PQKBManifestationID)11434544 035 $a(PQKBTitleCode)TC0000734576 035 $a(PQKBWorkID)10742463 035 $a(PQKB)11584723 035 $a(CaBNvSL)thg00603847 035 $a(MiAaPQ)EBC3257414 035 $a(OCoLC)299178652 035 $a(MdBmJHUP)muse20792 035 $a(MiAaPQ)EBC600054 035 $a(VaAlCD)20.500.12592/vbf4gv 035 $a(schport)gibson_crkn/2009-12-01/8/422544 035 $a(PPN)175957231 035 $a(FR-PaCSA)88801368 035 $a(FRCYB88801368)88801368 035 $a(EXLCZ)991000000000704923 100 $a20040325d2002 uy 0 101 0 $afre 135 $aur|n|---||||| 181 $ctxt 182 $cc 183 $acr 200 13$aLe calcul numérique en finance empirique et quantitative $eIngénierie financière et Excel (Visual Basic), 2e édition /$fFranc?ois-Eric Racicot, Raymond Theoret 205 $a2nd ed. 210 1$aQue?bec :$cPresses de l'Universite? du Que?bec,$d2004. 215 $a1 online resource (822 p.) 300 $aDescription based upon print version of record. 311 08$a9782760512672 311 08$a2760512673 320 $aIncludes bibliographical references. 327 $aTABLE DES MATIE?RES; AVANT-PROPOS; PRE?SENTATION DE LA DEUXIE?ME E?DITION; Partie 1: LES FONDEMENTS; Chapitre 1: LES FONDEMENTS DU CALCUL NUME?RIQUE; Chapitre 2: UNE INTRODUCTION AUX ME?THODES; Partie 2: «BOOTSTRAPPING» ET ALGORITHMES D'OPTIMISATION; Chapitre 3: LES ASPECTS THE?ORIQUES; Chapitre 4: LES ASPECTS THE?ORIQUES DE LA CONSTRUCTION DE L'ARBRE BINOMIAL DE TAUX D'INTE?RE?T DU MODE?LEDE BLACK, DERMAN ET TOY; Chapitre 5: VARIATIONS SUR LES ASPECTS THE?ORIQUES DE LA VaR AVEC APPLICATIONS VISUAL BASIC DU CALCUL DE LA VaR SELON LA ME?THODE DU BOOTSTRAPPING ET SELON L'EXPANSION DE CORNISH-FISHER 327 $aPartie 3: ARBRES BINOMIAUX ET TRINOMIAUX ET SIMULATION MONTE CARLOChapitre 6: VARIATIONS SUR LES ASPECTS THE?ORIQUES ET PRATIQUES D'OPTIMISATION; Chapitre 7: DE LA CONSTRUCTION D'ARBRES BINOMIAUX ET TRINOMIAUX DES PRIX DES PRODUITS DE?RIVE?S ET DE SES RAPPORTS AVEC LA SIMULATION MONTE CARLO; Chapitre 8: ARBRES BINOMIAUX ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS POUR E?VALUER LES OPTIONS AME?RICAINES CLASSIQUES SUR ACTIONS PORTANT DIVIDENDE; Partie 4: QUELQUES APPLICATIONS 327 $aChapitre 9: DES ARBRES BINOMIAUX DE TAUX D'INTE?RE?T DES MODE?LES DE BLACK, DERMAN ET TOY ET DE HO ET LEE A? L'E?VALUATION D'OPTIONS SUR TAUX D'INTE?RE?T DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION VISUAL BASICChapitre 10: MODE?LISATION DE LA VALEUR; Chapitre 11: LE TAUX REPO IMPLICITE ET LES STRATE?GIES D'ARBITRAGE SUR LE MARCHE? A? TERME; Partie 5: ME?THODES MODERNES DE LA FINANCE EMPIRIQUE ET QUANTITATIVE; Chapitre 12: LES OPTIONS RE?ELLES; Chapitre 13: LA ME?THODE DES DIFFE?RENCES FINIES; Chapitre 14: L'ANALYSE DES DONNE?ES A? HAUTE FRE?QUENCE 327 $aChapitre 15: LE TRAITEMENT E?CONOME?TRIQUE DES ERREURS SUR LES VARIABLES PAR LES VARIABLES INSTRUMENTALESAnnexe 1: INTRODUCTION A? L'E?CONOME?TRIE FINANCIE?RE; Annexe 2: ME?THODE GE?NE?RALE POUR CALCULER UNE FRONTIE?RE EFFICIENTE AVEC APPLICATION VISUAL BASIC; Annexe 3: E?VALUATION DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE; Annexe 4: TECHNIQUES D'ASSURANCE DE PORTEFEUILLES; Annexe 5: PROGRAMME VISUAL BASIC D'UNE MATRICE DE CORRE?LATION ET DE VARIANCE-COVARIANCE DES RENDEMENTS DES TITRES D'UN PORTEFEUILLE; Annexe 6: FRONTIE?RES EFFICIENTES INSPIRE?ES DE BENNINGA (2000) ET DE JACKSON ET STAUNTON (2001) 327 $aAnnexe 7: DISTINCTION ENTRE L'APPROCHE DU PORTEFEUILLE DUPLIQUANT ET L'APPROCHE RISQUE-NEUTRE A? LA CONSTRUCTION DE L'ARBRE BINOMIAL 330 $aLes auteurs pre?sentent dans cette deuxie?me e?dition un expose? rigoureux sur la de?termination des prix des options, tant sur les actions que sur les taux d'inte?re?t, et traitent plus particulie?rement des options re?elles de plus en plus utilise?es pour e?valuer les projets d'investissement. Un nouveau chapitre, tre?s e?toffe?, sur la the?orie de l'inge?nierie financie?re a e?te? ajoute?, de me?me que deux autres sur l'analyse des donne?es a? haute fre?quence et sur les erreurs lie?es aux variables financie?res. Divers programmes ine?dits en Visual Basic (Excel) comple?tent cet ouvrage. 606 $aFinancial engineering 606 $aDerivative securities$xPrices$xMathematical models 608 $aElectronic books. 615 0$aFinancial engineering. 615 0$aDerivative securities$xPrices$xMathematical models. 676 $a332.64/57 700 $aRacicot$b Franc?ois-Eric$01376060 701 $aTheoret$b Raymond$01376042 801 0$bMdBmJHUP 801 1$bMdBmJHUP 906 $aBOOK 912 $a9910734995203321 996 $aLe calcul numérique en finance empirique et quantitative$93411343 997 $aUNINA