LEADER 05488nam 22008415 450 001 9910484395603321 005 20200630084752.0 010 $a88-470-0601-5 024 7 $a10.1007/978-88-470-0601-0 035 $a(CKB)1000000000491958 035 $a(EBL)974325 035 $a(OCoLC)824457227 035 $a(SSID)ssj0000316558 035 $a(PQKBManifestationID)11261410 035 $a(PQKBTitleCode)TC0000316558 035 $a(PQKBWorkID)10275072 035 $a(PQKB)10521022 035 $a(DE-He213)978-88-470-0601-0 035 $a(MiAaPQ)EBC974325 035 $a(PPN)123743982 035 $a(EXLCZ)991000000000491958 100 $a20100301d2008 u| 0 101 0 $aita 135 $aur|n|---||||| 181 $ctxt 182 $cc 183 $acr 200 10$aCalcolo stocastico per la finanza /$fby Andrea Pascucci 205 $a1st ed. 2008. 210 1$aMilano :$cSpringer Milan :$cImprint: Springer,$d2008. 215 $a1 online resource (527 p.) 225 1 $aLa Matematica per il 3+2,$x2038-5722 300 $aDescription based upon print version of record. 311 $a88-470-0600-7 320 $aIncludes bibliographical references and index. 327 $aDerivati e arbitraggi -- Elementi di probabilità ed equazione del calore -- Modelli di mercato a tempo discreto -- Processi stocastici a tempo continuo -- Integrale stocastico -- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: unicità -- Modello di Black&Scholes -- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: esistenza -- Equazioni differenziali stocastiche -- Modelli di mercato a tempo continuo -- Opzioni Americane -- Metodi numerici -- Introduzione al calcolo di Malliavin. 330 $aQuesto testo propone un?introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di sviluppare competenze nell?ambito del calcolo stocastico applicato alla finanza. La prima parte è dedicata ad una presentazione dei modelli per i mercati in tempo discreto in cui le idee sui principi di valutazione sono illustrate in modo semplice e intuitivo. Contemporaneamente sono forniti gli elementi di base della teoria della probabilità. Successivamente la teoria dell?integrazione e del calcolo stocastico in tempo continuo viene sviluppata in maniera rigorosa ma, per quanto possibile, snella. Viene posta una particolare enfasi sui legami fra la teoria delle equazioni differenziali stocastiche e degli operatori alle derivate parziali di evoluzione. Il classico modello di Black&Scholes viene analizzato in dettaglio sia con un approccio analitico, sia nell?ambito della teoria delle martingale. La trattazione punta ad essere chiara e rigorosa piuttosto che onnicomprensiva, proponendo una comprensione approfondita del problema della valutazione e copertura di opzioni Call e Put come punto di partenza per l?affronto di strumenti derivati esotici. Data la loro importanza vengono studiate le opzioni di tipo Americano e alcuni tra i più noti derivati "path-dependent" come le opzioni Asiatiche e con barriera. Un capitolo è dedicato ad illustrare i più noti modelli di volatilità stocastica che generalizzano l?analisi di Black&Scholes. Infine la teoria precedente è accompagnata dalla descrizione dei principali metodi numerici per la valutazione di opzioni: il metodo Monte Carlo, gli alberi binomiali, i metodi alle differenze finite. 410 0$aLa Matematica per il 3+2,$x2038-5722 606 $aFinance, Public 606 $aMathematical analysis 606 $aAnalysis (Mathematics) 606 $aApplied mathematics 606 $aEngineering mathematics 606 $aEconomics, Mathematical 606 $aDifferential equations, Partial 606 $aMathematical models 606 $aPublic Economics$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/W34000 606 $aAnalysis$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M12007 606 $aApplications of Mathematics$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M13003 606 $aQuantitative Finance$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M13062 606 $aPartial Differential Equations$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M12155 606 $aMathematical Modeling and Industrial Mathematics$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M14068 615 0$aFinance, Public. 615 0$aMathematical analysis. 615 0$aAnalysis (Mathematics). 615 0$aApplied mathematics. 615 0$aEngineering mathematics. 615 0$aEconomics, Mathematical. 615 0$aDifferential equations, Partial. 615 0$aMathematical models. 615 14$aPublic Economics. 615 24$aAnalysis. 615 24$aApplications of Mathematics. 615 24$aQuantitative Finance. 615 24$aPartial Differential Equations. 615 24$aMathematical Modeling and Industrial Mathematics. 676 $a332.645301515353 676 $a500 700 $aPascucci$b Andrea$4aut$4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut$0475297 906 $aBOOK 912 $a9910484395603321 996 $aCalcolo stocastico per la finanza$9716114 997 $aUNINA