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200 10$aStochastische Prozesse $eEine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler /$fvon Karsten Webel, Dominik Wied
205   $a2nd ed. 2016.
210  1$aWiesbaden :$cSpringer Fachmedien Wiesbaden :$cImprint: Springer Gabler,$d2016.
215   $a1 online resource (XVII, 290 S. 39 Abb.) 
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327   $aAllgemeine Theorie stochastischer Prozesse -- Poisson-Prozesse -- Markov-Prozesse -- Martingale -- Brownsche Bewegungen -- Stochastische Integration.
330   $aDieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte. Der Inhalt Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse Poisson-Prozesse Markov-Prozesse Martingale Brownsche Bewegungen Stochastische Integration Mathematische Grundlagen Lösungen Die Autoren Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank. Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.
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