04237nam 22005775 450 99646650200331620211005204028.03-540-47814-010.1007/BFb0077623(CKB)1000000000437558(SSID)ssj0000326565(PQKBManifestationID)12089412(PQKBTitleCode)TC0000326565(PQKBWorkID)10296483(PQKB)10296813(DE-He213)978-3-540-47814-0(MiAaPQ)EBC6587473(Au-PeEL)EBL6587473(OCoLC)1250079822(PPN)155211617(EXLCZ)99100000000043755820100730d1987 u| 0freurnn|008mamaatxtccrSeminaire de Probabilites XXI[electronic resource] /edited by Jacques Azema, Paul A. Meyer, Marc Yor1st ed. 1987.Berlin, Heidelberg :Springer Berlin Heidelberg :Imprint: Springer,1987.1 online resource (IV, 580 p.) Séminaire de Probabilités,0720-8766 ;1247Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph3-540-17768-X Homogeneous chaos revisited -- A propos des distributions sur l'espace de wiener -- Developpement des distributions suivant les chaos de wiener et applications a l'analyse stochastique -- Elements de probabilites quantiques -- Densite en temps petit d'un processus de sauts -- Construction de l'operateur de malliavin sur l'espace de poisson -- Inegalite de sobolev sup l'espace de poisson -- Etude des transformations de Riesz dans les variétés riemanniennes à courbure de Ricci minorée -- A simple proof of the logarithmic sobolev inequality on the circle -- Temps local et superchamp -- Temps locaux et integration stochastique pour les processus de dirichlet -- L p inequalities for functionals of Brownian motion -- On the Barlow-Yor inequalities for local time -- A maximal inequality for martingale local times -- Inegalites pour les processus self-similaires arrêtés a un temps quelconque -- Limit distribution for 1-dimensional diffusion in a reflected Brownian medium -- Interpretation d'un calcul de H. Tanaka en theorie generale des processus -- Un processus qui ressemble au pont Brownien -- Tribus homogenes et commutation de projections -- Stationary excursions -- Stationary Markov sets -- Temps locaux d'intersection et points multiples des processus de levy -- Renormalisation et convergence en loi pour certaines integrales multiples associees au mouvement Brownien dans ?d -- Sur l'equivalent du module de continuite des processus de diffusion -- Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien -- L'approximation UCP et la continuite de certaines integrales stochastiques dependant d'un parametre -- Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations -- Processus admettant un processus a accroissements independants tangent : Cas general -- Sur la methode de picard (edo et eds) -- Equations differentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles -- Convergence des approximations de mcshane d'une diffusion sur une variete compacte -- Topologie faible et meta-stabilite -- Une mesure d'information caracterisant la lot de poisson -- Slepian's inequality and commuting semigroups -- Corrections au Séminaire de Probabilités XX.Séminaire de Probabilités,0720-8766 ;1247ProbabilitiesProbability Theory and Stochastic Processeshttps://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M27004Probabilities.Probability Theory and Stochastic Processes.519.2Azema Jacquesedthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edtMeyer Paul Aedthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edtYor Marcedthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edtMiAaPQMiAaPQMiAaPQBOOK996466502003316Séminaire de probabilités XXI262358UNISA