01405nam--2200385---450099000050087020331620091120171849.088-14-03479-60050087USA010050087(ALEPH)000050087USA01005008720010611d1992----km-y0ENGy0103----baitaIT<<La>> struttura per scadenza dei tassi d'interesse e i titoli derivatil'approccio "option pricing" in un modello multivariato con inflazione e tasso di cambio, applicato al mercato italianoRiccardo CesariMilanoGiuffrè1992XVI, 296 p.23 cmSaggi di teoria e politica economicaSerie 2352001Saggi di teoria e politica economicaSerie 235EconomiaTeorieEconomiaModelli matematici330.1CESARI,Riccardo460907ITsalbcISBD990000500870203316XXX.B. Coll. 37/ 20 (COLL. KB 35)180 GXXX.B. Coll. 37/ 20 (COLL. KB)00247031BKECOPATTY9020010611USA01120020020403USA011659PATRY9020040406USA011635RSIAV39020091120USA011718Struttura per scadenza dei tassi d'interesse e i titoli derivati198665UNISA