03419nam 22005415 450 991048462110332120230810213750.03-658-14132-810.1007/978-3-658-14132-5(CKB)3710000000667246(DE-He213)978-3-658-14132-5(MiAaPQ)EBC4520158(PPN)194076024(EXLCZ)99371000000066724620160505d2016 u| 0gerurnn|008mamaatxtrdacontentcrdamediacrrdacarrierStochastische Integration Eine Einführung in die Finanzmathematik /von Michael Hoffmann1st ed. 2016.Wiesbaden :Springer Fachmedien Wiesbaden :Imprint: Springer Spektrum,2016.1 online resource (XIII, 284 S.) BestMasters,2625-36153-658-14131-X Includes bibliographical references.Pfadweise stochastische Integrale -- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen -- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung -- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen -- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten. Der Inhalt Pfadweise stochastische Integrale Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell Die Zielgruppen Studierende und Lehrende der Mathematik bzw. Stochastik, besonders der Fachgebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik Der Autor Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.BestMasters,2625-3615ProbabilitiesSocial sciencesMathematicsComputer scienceMathematicsProbability TheoryMathematics in Business, Economics and FinanceMathematical Applications in Computer ScienceProbabilities.Social sciencesMathematics.Computer scienceMathematics.Probability Theory.Mathematics in Business, Economics and Finance.Mathematical Applications in Computer Science.519.2Hoffmann Michaelauthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut780009BOOK9910484621103321Stochastische Integration2844070UNINA