03292nam 22004815 450 991048426650332120200727170745.03-662-53531-910.1007/978-3-662-53531-8(CKB)3710000001080072(DE-He213)978-3-662-53531-8(PPN)198864930(EXLCZ)99371000000108007220170217d2017 u| 0gerurnn|008mamaatxtrdacontentcrdamediacrrdacarrierFinanzmathematik in diskreter Zeit /von Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder1st ed. 2017.Berlin, Heidelberg :Springer Berlin Heidelberg :Imprint: Springer Spektrum,2017.1 online resource (XIV, 238 S. 28 Abb.) Masterclass3-662-53530-0 Einführung und erste Beispiele -- Endliche Finanzmärkte -- Das Cox-Ross-Rubinstein Modell -- Arbitragefreiheit und Äquivalente Martingalmaße -- Vollständigkeit und Äquivalente Martingalmaße -- Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen -- Amerikanische Optionen -- Präferenzen -- Portfolio-Optimierung -- Erwartungswert-Varianz-Portfolios -- Risikomaße -- Anhang A: Hilfreiches aus der Stochastik -- Anhang B: Martingale und Stoppzeiten -- Anhang C: Lineare und konvexe Optimierung -- Lösungen der Übungsaufgaben -- Sachverzeichnis.Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt. Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus, und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium. Die Autoren Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm.MasterclassEconomics, Mathematical Statistics Quantitative Financehttps://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M13062Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurancehttps://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/S17010Economics, Mathematical .Statistics .Quantitative Finance.Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance.519Bäuerle Nicoleauthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut512173Rieder Ulrichauthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/autBOOK9910484266503321Finanzmathematik in diskreter Zeit2852407UNINA