05244nam 22007095 450 991029816390332120200919190058.01-4899-7442-310.1007/978-1-4899-7442-6(CKB)3710000000114088(EBL)1730870(OCoLC)880358448(SSID)ssj0001237293(PQKBManifestationID)11767534(PQKBTitleCode)TC0001237293(PQKBWorkID)11249811(PQKB)11612860(MiAaPQ)EBC1730870(DE-He213)978-1-4899-7442-6(PPN)178783501(EXLCZ)99371000000011408820140514d2014 u| 0engur|n|---|||||txtccrHidden Markov Models in Finance[electronic resource] Further Developments and Applications, Volume II /edited by Rogemar S. Mamon, Robert J. Elliott1st ed. 2014.New York, NY :Springer US :Imprint: Springer,2014.1 online resource (280 p.)International Series in Operations Research & Management Science,0884-8289 ;209Description based upon print version of record.1-4899-7441-5 Includes bibliographical references.Robustification of an on-line EM algorithm for modelling asset prices within an HMM -- Stochastic volatility or stochastic central tendency: evidence from a hidden Markov model of the short-term interest rate -- An econometric model of the term structure of interest rates under regime-switching risk -- The LIBOR market model: a Markov-switching jump diffusion extension -- Exchange rates and net portfolio flows: a Markov-switching approach -- Hedging costs for variable annuities under regime-switching -- A stochastic  approximation approach for trend-following trading -- A hidden Markov-modulated jump diffusion model for European option pricing -- An exact formula for pricing American exchange options with regime switching -- Parameter estimation in a weak hidden Markov model with independent drift and volatility -- Parameter estimation in a regime-switching model with non-normal noise.Since the groundbreaking research of Harry Markowitz into the application of operations research to the optimization of investment portfolios, finance has been one of the most important areas of application of operations research. The use of hidden Markov models (HMMs) has become one of the hottest areas of research for such applications to finance. This handbook offers systemic applications of different methodologies that have been used for decision making solutions to the financial problems of global markets. As the follow-up to the authors’ Hidden Markov Models in Finance (2007), this offers the latest research developments and applications of HMMs to finance and other related fields. Amongst the fields of quantitative finance and actuarial science that will be covered are: interest rate theory, fixed-income instruments, currency market, annuity and insurance policies with option-embedded features, investment strategies, commodity markets, energy, high-frequency trading, credit risk, numerical algorithms, financial econometrics and operational risk. Hidden Markov Models in Finance: Further Developments and Applications, Volume II presents recent applications and case studies in finance, and showcases the formulation of emerging potential applications of new research over the book’s 11 chapters. This will benefit not only researchers in financial modeling, but also others in fields such as engineering, the physical sciences and social sciences. Ultimately the handbook should prove to be a valuable resource to dynamic researchers interested in taking full advantage of the power and versatility of HMMs in accurately and efficiently capturing many of the processes in the financial market.International Series in Operations Research & Management Science,0884-8289 ;209Operations researchDecision makingFinanceProbabilitiesOperations Research/Decision Theoryhttps://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/521000Finance, generalhttps://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/600000Probability Theory and Stochastic Processeshttps://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M27004Operations research.Decision making.Finance.Probabilities.Operations Research/Decision Theory.Finance, general.Probability Theory and Stochastic Processes.332.01519233Mamon Rogemar Sedthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edtElliott Robert Jedthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edtMiAaPQMiAaPQMiAaPQBOOK9910298163903321Hidden Markov Models in Finance2514980UNINA01038nam0 22002771i 450 UON0050577920231205105435.4420210628d1978 |0itac50 baengHU|||| |||||Studies of social structureedited by Antal Bõhm, Tamás KolosiBudapestInstitute of Social Sciences1978365 p.22 cm.STRUTTURA SOCIALEUONC080002FIHUBudapestUONL000090301Sociologia e antropologia21BõhmAntalUONV285392KolosiTamásUONV285393Institute of Social SciencesUONV279125650ITSOL20250214RICASIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOUONSIUON00505779SIBA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEOSI A A 0143 SI SC 16059 5 0143 BuonoStudies of social structure1810916UNIOR04388oam 2200985 c 450 991037281180332120260202090927.09783839401767383940176310.14361/9783839401767(CKB)3710000000482569(OAPEN)1007639(DE-B1597)461515(OCoLC)1013942199(OCoLC)944070645(DE-B1597)9783839401767(transcript Verlag)9783839401767(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/35955(ScCtBLL)0032592d-37cb-45a9-a9d8-0e9f75271ff7(OCoLC)1110451680(MiAaPQ)EBC31953863(Au-PeEL)EBL31953863(oapen)doab35955(OCoLC)1295957091(EXLCZ)99371000000048256920260202h20152004 uy 0geruuuuu---auuuutxtrdacontentcrdamediacrrdacarrierDas Netz und die Virtuelle RealitätZur Selbstprogrammierung der Gesellschaft durch die universelle MaschineJens Schröter1st ed.Bielefeldtranscript Verlag20152015, c20041 online resource (328)Kultur- und Medientheorie9783899421767 3899421760 Frontmatter 1 Inhalt 4 Danksagung 6 Vorwort 7 Einleitung 8 1. Das Netz 20 2. Die Virtuelle Realität 152 3. Fazit: Der Computer als Medium der Selbstprogrammierung der Gesellschaft 279 4. Abbildungen 294 5. Literatur 297 6. Zum Autor 327Die computerbasierten »Neuen Medien« scheinen eine radikale Umwälzung der Gesellschaft zu bewirken. Aber: Die »Neuen Medien« hätten sich auch anders entwickeln können. Technologien verändern zwar die Gesellschaft, werden aber zugleich auch von ihr erfunden und umgeformt. Insbesondere gilt das für die Computer, die universell und programmierbar sind. Sie werden gesellschaftlichen Vorstellungen, was sie sein und tun sollen, unterworfen. Die Frage ist also: Wie und warum hat sich die Gesellschaft durch das Medium Computer - insbesondere durch die Konstellationen des »Netzes« und der »Virtuellen Realität« - selbst programmiert? Jens Schröters Antworten aktualisieren die etablierte Sichtweise auf das Verhältnis von Gesellschaft und Computer. Zahlreiche Abbildungen dokumentieren die Entwicklung der »Universalmaschine«.Besprochen in:Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 16/4 (2005), Markus Stauff»Die Studie zeigt materialreich und überzeugend, wie sowohl das Internet als auch Modellierungen virtueller Realität keineswegs einer technischen Logik gehorchen, sondern durch Diskursivierungen immer neu 'programmiert' und in strategische Konstellationen eingebunden werden.«Kultur- und Medientheorie SeriesSchröter, Das NetzZur Selbstprogrammierung der Gesellschaft durch die universelle MaschineComputerMedia TheoryNeue MedienHistory of TechnologyKalter KriegInternetMedientheorieMediaTechnikgeschichteDigital MediaSociology of MediaMedienMedia StudiesDigitale MedienMediensoziologieMedienwissenschaftComputerMedia TheoryNeue MedienHistory of TechnologyKalter KriegInternetMedientheorieMediaTechnikgeschichteDigital MediaSociology of MediaMedienMedia StudiesDigitale MedienMediensoziologieMedienwissenschaft300Schröter Jens<p>Jens Schröter, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Deutschland</p>aut1855267DE-B1597DE-B1597BOOK9910372811803321Das Netz und die Virtuelle Realität4453376UNINA