01382cam0-22004451i-450-99000320966040332120110830102709.088-14-03479-6000320966FED01000320966(Aleph)000320966FED0100032096620030910d1992----km-y0itay50------baitaITy-------001yy<<La >>struttura per scadenza dei tassi d'interesse e i titoli derivatil'approccio Option pricing in un modello multivariato con inflazione e tasso di cambio, applicato al mercato italianoRiccardo CesariMilanoGiuffrè1992XVI, 296 p.22 cmSaggi di teoria e politica economica35Tassi d'interesseJ/4.21339.5346.08Cesari,Riccardo<1958- >118647ITUNINARICAUNIMARCBK990003209660403321G1.594614DECTSCOLLEZ. 462 (35)17360FSPBCXV C 26 (35)17609*FGBC21-CB-4944361DDCPJ/4.21 CES11647SESDECTSSESFSPBCFGBCDDCPStruttura per scadenza dei tassi d'interesse e i titoli derivati454089UNINA