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1. |
Record Nr. |
UNINA9910563185903321 |
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Autore |
Rietsch Martin |
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Titolo |
Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz / Wirtschaftsuniversität Wien, Martin Rietsch |
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Pubbl/distr/stampa |
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Frankfurt a.M, : PH02, 2018 |
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2018, c2008 |
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Edizione |
[1st, New ed.] |
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Descrizione fisica |
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1 online resource (341 p.) : , EPDF |
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Collana |
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Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien ; 21 |
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Soggetti |
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Economic theory & philosophy |
Monetary economics |
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Lingua di pubblicazione |
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Formato |
Materiale a stampa |
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Livello bibliografico |
Monografia |
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Note generali |
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Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften |
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Nota di contenuto |
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Aus dem Inhalt: Wechselkursrisiko - Wechselkursrisiko-Konzepte - Economic Exposure - Messung des ökonomischen Wechselkursrisikos - Wechselkurs-Risikomanagement - Simulationsmethode - Unternehmensmodell - Szenariensimulator - Analyse von risikopolitischen Gegenmaßnahmen - Verifikation eines Simulationsmodells - Validierung eines Simulationsmodells - Simulationsstudie. |
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Sommario/riassunto |
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Die Arbeit wendet sich zunächst den Grundlagen zum Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik zu, bevor ein bestehender Corporate Modelling-Ansatz zu einem stochastischen Simulationsmodell erweitert und schließlich in einem umfangreichen Computerprogramm implementiert wird. Nach einer Darstellung zur Verifikation und Validierung des vorgeschlagenen Simulationsmodells wird abschließend die Anwendung des Computersimulations-Modells für den praktischen Einsatz demonstriert. Dazu werden, basierend auf einem hypothetischen Unternehmen, ein ökonomisches Wechselkursrisiko sowie risikopolitische Gegenmaßnahmen in einem Probelauf gemessen und analysiert. |
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