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1. |
Record Nr. |
UNINA9910484621103321 |
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Autore |
Hoffmann Michael |
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Titolo |
Stochastische Integration : Eine Einführung in die Finanzmathematik / / von Michael Hoffmann |
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Pubbl/distr/stampa |
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Wiesbaden : , : Springer Fachmedien Wiesbaden : , : Imprint : Springer Spektrum, , 2016 |
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ISBN |
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Edizione |
[1st ed. 2016.] |
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Descrizione fisica |
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1 online resource (XIII, 284 S.) |
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Collana |
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Disciplina |
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Soggetti |
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Probabilities |
Social sciences - Mathematics |
Computer science - Mathematics |
Probability Theory |
Mathematics in Business, Economics and Finance |
Mathematical Applications in Computer Science |
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Lingua di pubblicazione |
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Formato |
Materiale a stampa |
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Livello bibliografico |
Monografia |
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Nota di bibliografia |
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Includes bibliographical references. |
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Nota di contenuto |
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Pfadweise stochastische Integrale -- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen -- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung -- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen -- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell. |
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Sommario/riassunto |
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Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten. Der Inhalt Pfadweise stochastische Integrale Stochastische Integration nach lokalen |
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Martingalen und nach Semimartingalen Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell Die Zielgruppen Studierende und Lehrende der Mathematik bzw. Stochastik, besonders der Fachgebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik Der Autor Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum. |
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