| |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Record Nr. |
UNICAMPANIASUN0114495 |
|
|
Autore |
Le Gall, Jean-François |
|
|
Titolo |
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus / Jean-François Le Gall |
|
|
|
|
|
|
|
Pubbl/distr/stampa |
|
|
XIII, 273 p., : ill. ; 24 cm |
|
|
|
|
|
|
|
Edizione |
[[Cham] : Springer, 2016] |
|
|
|
|
|
Descrizione fisica |
|
Pubblicazione in formato elettronico |
|
|
|
|
|
|
Soggetti |
|
60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces [MSC 2020] |
60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020] |
60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020] |
60J65 - Brownian motion [MSC 2020] |
60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020] |
60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lingua di pubblicazione |
|
|
|
|
|
|
Formato |
Materiale a stampa |
|
|
|
|
|
Livello bibliografico |
Monografia |
|
|
|
|
| |