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2: Applications / Robert S. Liptser, Albert N. Shiryaev ; translation editor: Stephen S. Wilson
2: Applications / Robert S. Liptser, Albert N. Shiryaev ; translation editor: Stephen S. Wilson
Autore Liptser, Robert Shevilevich
Edizione [2.]
Pubbl/distr/stampa Berlin, : Springer, 2001
Descrizione fisica XV, 402 p. ; 24 cm.
Altri autori (Persone) Shiryaev, Albert N.
Soggetto topico Stochastic analysis [MSC 2010] 60Hxx
60Jxx - Markov processes [MSC 2020]
Stochastic processes [MSC 2010] 60Gxx
62Lxx - Sequential methods [MSC 2020]
62Mxx - Inference from stochastic processes [MSC 2020]
Stochastic systems and control [MSC 2010] 93Exx
94A05 - Communication theory [MSC 2020]
Survival analysis and censored data [MSC 2010] 62Nxx
ISBN 35-406-3928-4
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0057280
Liptser, Robert Shevilevich  
Berlin, : Springer, 2001
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A course on rough paths : with an introduction to regularity structures / Peter K. Friz, Martin Hairer
A course on rough paths : with an introduction to regularity structures / Peter K. Friz, Martin Hairer
Autore Friz, Peter K.
Edizione [Cham : Springer, 2014]
Pubbl/distr/stampa XIV, 251 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Hairer, Martin
Soggetto topico Stochastic analysis [MSC 2010] 60Hxx
35R60 - Partial differential equations with randomness, stochastic partial differential equations [MSC 2020]
34Fxx - Equations and systems with randomness [MSC 2020]
Stochastic systems, general [MSC 2010] 93E03
ISBN 8-3-319-08331-5
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0103879
Friz, Peter K.  
XIV, 251 p., : ill. ; 24 cm
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Ambit Stochastics / Ole E. Barndorff-Nielsen, Fred Espen Benth, Almut E. D. Veraart
Ambit Stochastics / Ole E. Barndorff-Nielsen, Fred Espen Benth, Almut E. D. Veraart
Autore Barndorff-Nielsen, Ole E.
Edizione [Cham : Springer, 2018]
Pubbl/distr/stampa xxv, 402 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Benth, Fred Espen
Veraart, Almut E. D.
Soggetto topico Stochastic analysis [MSC 2010] 60Hxx
60J75 - Jump processes [MSC 2020]
Stochastic differential and integral equations [MSC 2010] 65C30
60G60 - Random fields [MSC 2020]
62H11 - Directional data; spatial statistics [MSC 2020]
60Fxx - Limit theorems [MSC 2020]
Time series, auto-correlation, regression, etc. [MSC 2010] 62M10
62P20 - Applications to economics [MSC 2020]
Stochastic models [MSC 2010] 91B70
62M30 - Spatial processes [MSC 2020]
91B25 - Asset pricing models [MSC 2020]
Stochastic analysis [MSC 2010] 76M35
Asymptotic properties of estimators [MSC 2010] 62F12
Applications to physics [MSC 2010] 62P35
Statistical turbulence modeling [MSC 2010] 76F55
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0124560
Barndorff-Nielsen, Ole E.  
xxv, 402 p., : ill. ; 24 cm
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An introduction to continuous-time stochastic processes : theory, models, and applications to finance, biology, and medicine / Vincenzo Capasso, David Bakstein
An introduction to continuous-time stochastic processes : theory, models, and applications to finance, biology, and medicine / Vincenzo Capasso, David Bakstein
Autore Capasso, Vincenzo <1945- >
Edizione [3. ed]
Pubbl/distr/stampa New York, : Springer, 2015
Descrizione fisica XVI, 482 p. : ill. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Bakstein, David
Soggetto topico Stochastic analysis [MSC 2010] 60Hxx
60Jxx - Markov processes [MSC 2020]
Stochastic processes [MSC 2010] 60Gxx
Stochastic systems and control [MSC 2010] 93Exx
91Gxx - Mathematical finance [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
92Bxx - Mathematical biology in general [MSC 2020]
60Fxx - Limit theorems [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0113111
Capasso, Vincenzo <1945- >  
New York, : Springer, 2015
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve
Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve
Autore Karatzas, Ioannis
Edizione [Repr. of 2. ed]
Pubbl/distr/stampa New York, : Springer, 1991 [stampa 1994]
Descrizione fisica XXIII, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm.
Altri autori (Persone) Shreve, Steven E.
Soggetto topico Stochastic analysis [MSC 2010] 60Hxx
60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020]
ISBN 978-03-87976-55-6
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0055724
Karatzas, Ioannis  
New York, : Springer, 1991 [stampa 1994]
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Elements of Stochastic Calculus and Analysis / Daniel W. Stroock
Elements of Stochastic Calculus and Analysis / Daniel W. Stroock
Autore Stroock, Daniel W.
Edizione [Cham : Centre de Recherches Mathématiques : Springer, 2018]
Pubbl/distr/stampa xiv, 206 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico Stochastic analysis [MSC 2010] 60Hxx
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0124655
Stroock, Daniel W.  
xiv, 206 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
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Enlargement of Filtration with Finance in View / Anna Aksamit, Monique Jeanblanc
Enlargement of Filtration with Finance in View / Anna Aksamit, Monique Jeanblanc
Autore Aksamit, Anna
Edizione [Cham : Springer, 2017]
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Jeanblanc, Monique
Soggetto topico Stochastic analysis [MSC 2010] 60Hxx
Stochastic processes [MSC 2010] 60Gxx
60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
Credit risk [MSC 2010] 91G40
91B44 - Informational economics [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0124142
Aksamit, Anna  
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Equations Involving Malliavin Calculus Operators : Applications and Numerical Approximation / Tijana Levajković, Hermann Mena
Equations Involving Malliavin Calculus Operators : Applications and Numerical Approximation / Tijana Levajković, Hermann Mena
Autore Levajković, Tijana
Edizione [Cham : Springer, 2017]
Pubbl/distr/stampa X, 132 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Mena, Hermann
Soggetto topico Stochastic analysis [MSC 2010] 60Hxx
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
47D06 - One-parameter semigroups and linear evolution equations [MSC 2020]
60G20 - Generalized stochastic processes [MSC 2020]
34Hxx - Control problems [MSC 2020]
Systems governed by partial differential equations [MSC 2010] 93C20
49N10 - Linear-quadratic problems [MSC 2020]
65J10 - Equations with linear operators [MSC 2020]
35R60 - Partial differential equations with randomness, stochastic partial differential equations [MSC 2020]
Applications in probability theory and statistics [MSC 2010] 46N30
Fractional processes, including fractional Brownian motion [MSC 2010] 60G22
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0123470
Levajković, Tijana  
X, 132 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
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Opac: Controlla la disponibilità qui
Frontiers in Stochastic Analysis–BSDEs, SPDEs and their Applications : Edinburgh, July 2017 Selected, Revised and Extended Contributions / Samuel N. Cohen … [et al.] editors]
Frontiers in Stochastic Analysis–BSDEs, SPDEs and their Applications : Edinburgh, July 2017 Selected, Revised and Extended Contributions / Samuel N. Cohen … [et al.] editors]
Edizione [Cham : Springer, 2019]
Pubbl/distr/stampa ix, 300 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico Stochastic analysis [MSC 2010] 60Hxx
60G55 - Point processes [MSC 2020]
60Axx - Foundations of probability theory [MSC 2020]
91Bxx - Mathematical economics [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0126881
ix, 300 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
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Opac: Controlla la disponibilità qui
Functional integration and partial differential equations / Mark Freidlin
Functional integration and partial differential equations / Mark Freidlin
Autore Freidlin, Mark I.
Pubbl/distr/stampa Princeton, : Princeton university, 1985
Descrizione fisica IX, 545 p. : ill. ; 25 cm.
Soggetto topico 35-XX - Partial differential equations [MSC 2020]
Stochastic analysis [MSC 2010] 60Hxx
Stochastic integrals [MSC 2010] 60H05
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60F10 - Large deviations [MSC 2020]
ISBN 978-06-910835-4-4
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0056184
Freidlin, Mark I.  
Princeton, : Princeton university, 1985
Materiale a stampa
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