top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.
2. Theorie des martingales / Claude Dellacherie, Paul-André Meyer
2. Theorie des martingales / Claude Dellacherie, Paul-André Meyer
Autore Dellacherie, Claude
Pubbl/distr/stampa Paris, : Hermann, 1980
Descrizione fisica XVI, 473 p. ; 24 cm.
Altri autori (Persone) Meyer, Paul-André
Soggetto topico 60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020]
60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60G07 - General theory of stochastic processes [MSC 2020]
60G42 - Martingales with discrete parameter [MSC 2020]
60G48 - Generalizations of martingales [MSC 2020]
ISBN 978-27-05-61385-3
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione fre
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0015738
Dellacherie, Claude  
Paris, : Hermann, 1980
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus / Jean-François Le Gall
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus / Jean-François Le Gall
Autore Le Gall, Jean-François
Edizione [[Cham] : Springer, 2016]
Pubbl/distr/stampa XIII, 273 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico 60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces [MSC 2020]
60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020]
60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020]
60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0114495
Le Gall, Jean-François  
XIII, 273 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Continuous martingales and brownian motion / Daniel Revuz, Marc Yor
Continuous martingales and brownian motion / Daniel Revuz, Marc Yor
Autore Revuz, Daniel
Edizione [3rd ed]
Pubbl/distr/stampa Berlin, : Springer, 1999
Descrizione fisica XIII, 602 p. ; 25 cm. - Bibliografia: p. 553-590.
Altri autori (Persone) Yor, Marc
Soggetto topico 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]
60H07 - Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus [MSC 2020]
ISBN 35-406-4325-7
978-35-406-4325-8
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0052458
Revuz, Daniel  
Berlin, : Springer, 1999
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Detection of random signals in dependent gaussian noise / Antonio F. Gualtierotti
Detection of random signals in dependent gaussian noise / Antonio F. Gualtierotti
Autore Gualtierotti, Antonio F.
Edizione [[Cham] : Springer, 2015]
Pubbl/distr/stampa XXXIV, 1176 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico 60G15 - Gaussian processes [MSC 2020]
60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020]
46E22 - Hilbert spaces with reproducing kernels (= [proper] functional Hilbert spaces, including de Branges-Rovnyak and other structured spaces) [MSC 2020]
60G35 - Signal detection and filtering (aspects of stochastic processes) [MSC 2020]
60G30 - Continuity and singularity of induced measures [MSC 2020]
60B11 - Probability theory on linear topological spaces [MSC 2020]
60G25 - Prediction theory (aspects of stochastic processes) [MSC 2020]
62M07 - Non-Markovian processes: hypothesis testing [MSC 2020]
94A13 - Detection theory in information and communication theory [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0113725
Gualtierotti, Antonio F.  
XXXIV, 1176 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Differential equations driven by rough paths : Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour, 34., 2004 / Terry J. Lyons, Michael Caruana, Thierry Levy
Differential equations driven by rough paths : Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour, 34., 2004 / Terry J. Lyons, Michael Caruana, Thierry Levy
Autore Lyons, Terry
Edizione [Berlin : Springer]
Descrizione fisica Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico.
Altri autori (Persone) Caruana, Michael
Lévy, Thierry
Soggetto topico 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]
60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020]
60H30 - Applications of stochastic analysis (to PDEs, etc.) [MSC 2020]
ISBN 978-35-407-1284-8
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0061435
Lyons, Terry  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Directed polymers in random environments : école d'été de probabilités de Saint-Flour 46 . – 2016 / Francis Comets
Directed polymers in random environments : école d'été de probabilités de Saint-Flour 46 . – 2016 / Francis Comets
Autore Comets, Francis
Edizione [[Cham] : Springer, 2017]
Pubbl/distr/stampa XV, 199 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]
60J10 - Markov chains (discrete-time Markov processes on discrete state spaces) [MSC 2020]
82B44 - Disordered systems (random Ising models, random Schrödinger operators, etc.) in equilibrium statistical mechanics [MSC 2020]
60K37 - Processes in random environments [MSC 2020]
60F10 - Large deviations [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0110677
Comets, Francis  
XV, 199 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Introduction to stochastic integration / K. L. Chung, R. J. Williams
Introduction to stochastic integration / K. L. Chung, R. J. Williams
Autore Chung, Kai Lai
Edizione [2. ed]
Pubbl/distr/stampa New York, : Birkhäuser ; Springer, 2014
Descrizione fisica XVII, 276 p. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Williams, Ruth J.
Soggetto topico 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
ISBN 8-1-4614-9586-4
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0102869
Chung, Kai Lai  
New York, : Birkhäuser ; Springer, 2014
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Multiple Wiener-Itô integrals : with applications to limit theorems / Péter Major
Multiple Wiener-Itô integrals : with applications to limit theorems / Péter Major
Autore Major, Péter
Edizione [2. ed]
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2014
Descrizione fisica XIII, 126 p. ; 24 cm
Soggetto topico 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]
60G18 - Self-similar stochastic processes [MSC 2020]
60Fxx - Limit theorems in probability theory [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0101557
Major, Péter  
Cham, : Springer, 2014
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Noncausal Stochastic Calculus / Shigeyoshi Ogawa
Noncausal Stochastic Calculus / Shigeyoshi Ogawa
Autore Ogawa, Shigeyoshi
Edizione [Tokyo : Springer, 2017]
Pubbl/distr/stampa xii, 210 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]
60H07 - Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
42A61 - Probabilistic methods for one variable harmonic analysis [MSC 20210]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0123463
Ogawa, Shigeyoshi  
xii, 210 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
On the estimation of multiple random integrals and U-statistics / Péter Major
On the estimation of multiple random integrals and U-statistics / Péter Major
Autore Major, Péter
Edizione [Berlin : Springer, 2013]
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]
60F10 - Large deviations [MSC 2020]
60G60 - Random fields [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0096120
Major, Péter  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui